Murex Analytics на графических процессорах Tesla

Двадцать пять лет компания Murex специализируется на разработке программных платформ и технологий для рынков ценных бумаг. Торговая платформа Murex позволяет вести торговлю, управлять рисками и выполнять торговые операции с широким классом активов для более 36000 пользователей в 200 различных организациях в 65 странах.

Murex MACS Клиенты Murex нуждаются в ускорении вычислений, которое позволит повысить скорость и точность расчета цен и рисков. Для этого компания Murex направила свои силы в разработку методов использования графических процессоров NVIDIA в качестве основы для аналитической библиотеки Murex MACS. Аналитическая библиотека MACS предоставляет оценочные модели и индикаторы (оценки) для комплексных структурированных ценных бумаг.

Презентация Murex: Практические методы в области финансов помимо Монте-Карло Конференция по GPU технологиям 2010

Значение графических процессоров
Графические процессоры NVIDIA Tesla позволили компании Murex ускорить вычисления от 60 до 400 раз при работе с MACS в грид-среде, что позволяет управлять пакетами с информацией о сложных экзотических продуктах в режиме реального времени, вместо получения аналитических данных один или два раза в день.

В результате пользователи MACS могут управлять рисками более точно и своевременно.

Murex MACS поддерживает вычисление нескольких типов данных: симуляций методом Монте-Карло, PDE расчеты и численные калибровки. Как следствие, высокоточные и быстрые вычисления с двойной точностью наряду с эффективностью ECC памяти являются обязательным требованием к оборудованию для большинства клиентов банков.

Рисунок 1 – время, необходимое для вычисления дохода с обмена облигаций на ценные бумаги с более длительными сроками (CMS) с возможностью отмены сроком на 15 лет с использованием 2-компонентной модели Хиса-Джероу-Мортона (Heath-Jarrow-Morton) с 1 миллионом потоков симуляции методом Монте Карло. В модели используется полная структура изменчивости и включает калибровку корреляций

Рисунок 2 - время для вычисления более 150 параметров для расчета дохода с обмена облигаций на ценные бумаги с более длительными сроками (CMS) с возможностью отмены сроком на 30 лет с использованием функциональной PDE модели Маркова. Кривая SABR ввода, средний возврат и временная структура преобразований проходят численную калибровку для каждого изменения рыночных данных.

Murex разрабатывает и тестирует свои продукты при помощи решений для центров обработки данных, оборудованных самыми новыми графическими процессорами Tesla серии 10 и серии 20. Решения Тесла предназначены для обеспечения наивысшей вычислительной производительности с самой высокой численной точностью, а также инструментов и возможностей для технической поддержки, необходимой предприятиям и ИТ-специалистам в банках. Продукты для центров обработки данных Tesla доступны и поддерживаются ведущими мировыми производителями профессиональных систем.

Продукты NVIDIA Tesla продаются всеми основными OEM-производителями. Только вычислительные продукты Tesla GPU созданы и сертифицированы для вычислительной сети и кластеров.

Мы тесно сотрудничаем с поставщиками систем, обеспечивая оптимальные решения для ускорения ваших вычислений. Приобретите наше решение уже сегодня и насладитесь всеми преимуществами GPU-ускорения в MATLAB.

Рекомендованные кластерные платформы
		IBM BladeCenter GPU Expansion Blade IBM® BladeCenter® GPU Expansion Blade обеспечивает поддержку графических процессоров (GPU) нового поколения в IBM BladeCenter H с блейд-сервером HS22. IBM BladeCenter GPU Expansion Blade поддерживает конфигурацию на основе стека, позволяя пользователям MATLAB подключать до четырех GPU Expansion Blade на одной плате расширения, таким образом предлагая уникальную плотность вычислений.

Прочие партнеры и торговые представители
		Серверы HP ProLiant SL390s для высокопроизводительных вычислений (ВПВ) на основе GPU-ускорения Сервер HP ProLiant SL390s, представитель второго поколения систем на основе GPU от HP, был спроектирован, чтобы стать лучшей в отрасли платформой для вычислений на GPU. Системы SL390s G7 предлагают все богатство технологий HP ProLiant. Пользователи MATLAB могут выбрать решение из списка серверов, включающего 1U HP ProLiant SL390s G или ProLiant HP SL390s G7 с шириной 2U ½ с числом интегрированных NVIDIA Tesla GPU серии 20 достигающим трех, или серверов с шириной 4U ½, поддерживающих 8 графических процессоров с возможностью установки до 16 GPU и 2 серверов в систему 4U.
		Модуль расширения Dell PowerEdge C410x PCIe Обеспечивая пользователей предельной вычислительной мощностью в форм-факторе 3U благодаря 16 вычислительным процессорам Tesla M2050, Dell PowerEdge C410x является идеальной платформой для расширения существующих кластеров для пользователей MATLAB.