Новости

Компания SciComp для моделирования деривативов

 
 

Рынок финансовых деривативов включает в себя манипулирование высокими ставками, поэтому даже малейшая ошибка в оценке контракта может привести к большим потерям.

ЗАДАЧА

Учитывая это, трейдеры полагаются на сложные математические модели, чтобы рассчитать стоимость и риски. Природа финансовых рынков очень нестабильна, поэтому крайне важно, чтобы оценка деривативов производилась быстро и точно.

Одними из наиболее широкоиспользуемых методов для проведения таких расчетов являются модели Monte Carlo. Они позволяют смоделировать миллионы различных сценариев для основных переменных контракта, таких как стоимость акций, цены на товары, процентные ставки и т.д. Однако расчеты этой модели занимают очень много времени. Сложность деривативных контрактов, а также необходимость скоростной разработки модели и ее быстрая и точная оценка представляют из себя несколько наиболее сложных проблем, стоящих перед рынком деривативов. Сложные программные пакеты, такие как SciFinance ® от SciComp, предоставляют эффективные подходы для решения этих задач.

РЕШЕНИЕ

SciFinance - это среда разработки деривативных моделей, которая автоматически генерирует исходный код на C/C++ из суммарных, высокоуровневых спецификаций моделей. На сегодняшний день для того, чтобы значительно ускорить время выполнения расчетов моделей риска и ценообразования Monte Carlo, SciComp добавила функцию, которая автоматически генерирует исходный код, использующий NVIDIA ® CUDA ™. Этот новый тип кода позволяет наиболее критическим секциям кода ценообразования использовать преимущество параллельной архитектуры графических процессоров NVIDIA . Чтобы разрешить использование нового типа кода, клиентам просто нужно добавить ключевое слово "CUDA" в спецификацию модели. Результатом будет являться готовый к компиляции параллельный код, основанный на CUDA. Это ускоряет проведение расчетов в 30-100 и более раз при использовании одного графического процессора NVIDIA Tesla C1060. С увеличением количества графических процессоров производительность возрастает практически в линейной зависимости.

"Ускорение, которое наши клиенты могут достичь с помощью CUDA и графических процессоров, ошеломляет, - говорит Курт Рэндэлл (Curt Randall), исполнительный вице-президент SciComp. - Использование параллельных вычислений на графических процессорах позволяет производить оценку больших портфелей экзотических контрактов за минуты, а не часы, как раньше. Легкость, с которой финансовые учреждения могут внедрять решения NVIDIA с нашим программным обеспечением, делает этот выбор очевидным для них".

ЗНАЧЕНИЕ

Возможность намного быстрее создавать и просчитывать ценовые модели Monte Carlo позволяет трейдерам и риск-менеджерам оценивать различные варианты развития событий и улучшать анализ рисков. Лучшее понимание деривативных контрактов и их чувствительности к риску увеличивают возможную прибыль от сделки.

Дополнительную информацию вы найдете на сайте www.scicomp.com.



 
 
 
 
VKontakteMail.ruOdnoklassniki.ruGoogle+Facebook