SciComp ускоряет работу программ ценообразования деривативов с помощью NVIDIA CUDA

 
 

SciComp ускоряет работу программ ценообразования деривативов с помощью NVIDIA CUDA

SciComp сокращает цикл разработки и автоматизирует работу моделей ценообразования с помощью GPU

САНТА-КЛАРА, КАЛИФОРНИЯ – 17 СЕНТЯБРЯ, 2008 - Торговля финансовыми деривативами – это рискованное и тяжелое мероприятие. Компания SciComp, базирующаяся в Остине, штат Техас, предлагает высокотехнологичное программное решение для работы с деривативами, сокращающее цикл разработки и повышающее производительность моделей ценообразования Monte Carlo. Компания усовершенствовала свой флагманский продукт SciFinance®, чтобы создать точные модели ценообразования деривативов на базе NVIDIA® CUDA™. Причем ускорение достигается без дополнительной работы или ручного программирования, что на рынке, где промедление или неточность может привести к потере миллионов, является критически важным шагом вперед.

В основе такого ускорения лежит перенос вычислений на графический процессор (GPU). GPU – это многоядерный (до 240 ядер в новейших моделях) параллельный процессор, который может обрабатывать несколько приложений одновременно намного быстрее, чем CPU. Огромная вычислительная мощь достигается за счет архитектуры NVIDIA CUDA – программного окружения на базе стандартного в индустрии языка C, позволяющего разработчикам создавать программное обеспечение для решения сложных вычислительных задач намного быстрее, чем раньше.

“Старая поговорка “Время – деньги” максимально точно описывает этот непростой мир торговли OTC деривативами, где постоянный поток новых контрактов требует способности быстро производить сложные математические модели ценообразования”, - сказал Курт Рэндэлл (Curt Randall), исполнительный вице-президент SciComp. “Этот процесс занимал целые дни, если не недели, ручного кодирования, где ошибки неминуемы, а с SciFinance разработчикам просто нужно внести всего несколько изменений в спецификацию модели на полстраницы или даже меньше и затем сгенерировать точный исходный код на C или C++ для модели ценообразования за несколько минут”.

“Новая способность SciFinance генерировать код с помощью GPU без дополнительного программирования является поворотной технологией для наших клиентов”, - добавил г-н Рэнделл. “Код полностью использует потенциал параллельной архитектуры GPU, обеспечивая мгновенный прирост скорости в 20-100 раз. Модели ценообразования, которым раньше требовалось несколько минут, теперь выполняются в пару секунд, что позволяет финансовым институтам тестировать альтернативные модели, повышать анализ сценариев и лучше понимать риски. Но самое важное то, что им не нужно становиться экспертами в области параллельного кодирования. Об этом позаботится SciFinance”.

Чтобы воспользоваться преимуществом архитектуры CUDA, команде разработчиков банка нужно просто использовать высокоуровневый финансово-математический язык SciFinance для описания моделей деривативов. Добавление ключевого слова “CUDA” в спецификацию модели выводит исходный код с CUDA, который может работать на любом стандартном ПК с графическим процессором с поддержкой CUDA.

Финансовые институты, такие как банки и хедж-фонды, вовлечены в операции со вторичными ценными бумагами, чтобы управлять финансовой открытостью и рисками. Деривативные контракты – это финансовые инструменты, ценность которых основана на флуктуациях в базовой переменной (например, ценность фондового опциона зависит от волатильности базовой акции). Для ценообразования деривативов требуются сложные математические модели, для которых часто требуются миллионы сценариев. Поэтому быстрые и точные вычисления являются важным фактором.

“SciComp – одна из первых компаний, полностью использующих потенциал, который GPU обеспечивает в области вычислительных финансов”, - сказал Энди Кин (Andy Keane), директор по вычислениям с GPU в NVIDIA. “Способность не просто понемногу поднимать производительность, а увеличивать ее в сотни раз и переходить с недельного ручного кодирования к получению мгновенных результатов является очень ценной. Мы с нетерпением ждем развития тесного сотрудничества с SciComp и еще больших улучшений в моделях ценообразования SciFinance и в бизнесе их клиентов”.

Подробнее о SciComp и SciFinance можно посмотреть на сайте www.scicomp.com, а подробнее об архитектуре CUDA смотрите на сайте www.nvidia.ru/cuda.

О компании NVIDIA
Компания «NVIDIA» (Nasdaq: NVDA) – мировой лидер в области технологий программируемой графики и изобретатель GPU - высокопроизводительного процессора, который генерирует захватывающую интерактивную графику на рабочих станциях, персональных компьютерах, игровых приставках и мобильных устройствах. Компания «NVIDIA» поставляет свои GeForce® GPU продукты на рынок развлечений и потребительский рынок, продукты Quadro® предназначены для рынка профессионального дизайна и визуализации, а компьютерные решения Tesla™ поставляются на рынок вычислений, требующих высокой производительности. Главный офис «NVIDIA» расположен в Санта-Клара, Калифорния, а филиалы компании находятся в Азии, Европе и станах Америки. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.nvidia.ru.

О SciComp Inc.
Признанный лидер в разработке программного обеспечения для ценообразования деривативов, SciComp предоставляет финансовый компилятор для генерирования исходного кода на C или C++ из точных высокоуровневых спецификаций моделей. Клиентами SciComp являются инвестиционные банки, банки денежного рынка, распорядители активами, страховые компании, хедж-фонды и поставщики услуг. Список поддерживаемых производных инструментов включают вторичные ценные бумаги, конвертируемые облигации, многовалютные/процентные деривативы, энергетические деривативы, FX продукты, кредитные деривативы и т.д. Подробнее смотрите на сайте www.scicomp.com или звоните по телефону 512-451-1050.
# # #

Отдельные заявления данного пресс-релиза, включая (но не ограничиваясь ими) преимущества, функции и возможности NVIDIA GPU, технологии NVIDIA CUDA и SciFinance, приводятся с расчетом на будущее и могут изменяться в результате обстоятельств и рисков, приводящих к результатам, материально отличным от ожидаемых. К важным факторам, которые могут привести к тому, что фактические результаты материально отличаются от ожидаемых, относятся: наша зависимость от третьих сторон в вопросах производства, сборки и тестирования продуктов; влияние технологического прогресса и конкуренции; проектные, производственные или программные дефекты; неожиданная потеря производительности наших продуктов или технологий при интегрировании их в системы; использование CPU вместо GPU при решении неграфических вычислительный задач; разработка более производительных или более эффективных GPU; а также другие факторы, указываемые время от времени в отчетах, которые «NVIDIA» отсылает в Комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям, включая отчет по форме 10-Q за финансовый период, закончившийся 27 июля 2008 года. Копии отчетов для SEC опубликованы на нашем сайте и доступны у «NVIDIA» бесплатно. Эти заявления с расчетом на будущее, не гарантируют будущую производительность, а относятся только к настоящему моменту, и, за исключением случаев, установленных законом, «NVIDIA» не несет ответственность за обновление таких заявлений, чтобы отразить будущие события или обстоятельства.

Вниманию редакторов: Если Вы заинтересованы в дополнительной информации о компании NVIDIA, пожалуйста, посетите страницу для прессы на сайте NVIDIA http://www.nvidia.ru/page/press_room.html.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Алексей Лагуненко
Тел: +7 095 981 03 00 ext 10739
ALagounenko@nvidia.com



 
 
 
 
VKontakteMail.ruOdnoklassniki.ruGoogle+Facebook