Tesla

Финансовые вычисления

 
 

На данный момент ведутся работы по ценообразованию опционов, анализу рисков и алгоритмической торговле с использованием CUDA. Результаты этих работ, а также некоторые показательные диаграммы, касающиеся генерации случайных чисел и моделирования методом Монте-Карло, представлены ниже.


Tesla Finance Murex M2070 Computational Finance Derivative
GPU-ускорение в аналитических программах Murex Модели ценообразования Монте-Карло с помощью SciFinance

Основные приложения в сфере вычислительных финансов на базе CUDA

НППО/ Приложение Поддерживаемые возможности Ожидаемое ускорение работы* Статус версии
Hanweck Associates Движок для анализа опционов в реальном времени в 100 раз Выпущена
Murex Аналитическая библиотека MACS от 60 до 400 раз Выпущена
MathWorks MATLAB MATLAB операции от 3 до 5 раз Выпущена
Numerical Algorithms Group Модель ценообразования Монте-Карло в 50 раз Выпущена
Quantifi Solutions     В разработке
SciComp, Inc Модель ценообразования Монте-Карло и модель ценообразования PDE от 30 до 50 раз (MК), от 10 до 35 раз (PDE) Выпущена
Streambase Комплекс обработки сложных событий   Выпущена
Wolfram Mathematica Набор модулей по управлению ссылками на базе CUDA от 3 до 5 раз Выпущена

* Ожидаемое увеличение скорости в сравнении с четырехъядерной системой на базе CUDA. Увеличение скорости согласно внутреннему тестированию NVIDIA или документации поставщика приложения.


Заявленные клиенты в финансовом секторе ПО по вычислительным финансам для CUDA Технические отчеты по CUDA CUDA-ускорение в соответствующих отраслях Читайте также